Низкий

Умереный

Высокий

Руководство предусматривает и правильно реагирует на изменения рыночных условий

Открытая позиция по ликвидности и угроза  для прибыли и капитала минимальная

Существуют достаточные источники финансирования. Банк имеет доступ к источникам финансирования на выгодных, сравнительно с конкурентами, условиях

Источники ссудных  средств хорошо диверсифицированы, причем зависимость от крупних поставщиков ресурсов отсутствует или небольшая.

На рынке предложение фондов, доступных для удовлетворения потребностей в ликвидности, превышает предложение.Неблагопри-ятных изменений не

предполагается

Методы и процедуры управления риском ликвидности отработанные и доказали свою эффективность на протяжении продолжительного времени

Управленческая информация  своевременна, полная и надежная

Достаточное внимание отводится равновесию баланса и эффективности, в плане затрат, использования альтернативных возможностей обеспечения ликвидности.

Планы на случай возникновения  чрезвычайной ситуации обработанные и эффективные

Руководство верно реагирует на изменения рыночных условий

Банк не очень сильно испытает проблемы рефинансирования в случае неблагоприятных изменений рыночной ситуации. Возможная угроза для прибылей и капитала контролируется.

Существуют достаточные источники финансирования для обеспечения ликвидности на приемлемых условиях

Источники ссудных средств диверсифицированы, причем лишь некоторые банки испытают влияние одних и одних и тех же экономических факторов

Нельзя ожидать, что позиция по ликвидности ухудшится в ближайшее время

Методы и процедуры управления риском ликвидности приемлемые

Управленческая информация в основном своевременна, точна, полная и надежная

Доступность рынков для финансирования оценивается правильно и доступ к ним диверсифицирован, достаточно внимания отводится равновесию баланса

Планы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций эффективные, и принимаются к вниманию затраты при использовании альтернативных возможностей обеспечения ликвидности

Руководство своевременно не предусматривает, или  нужным образом не реагирует на изменения рыночных условий

На доступ банка к источникам финансирования неблагоприятно влияют условия рынка, что может вести к потере прибыли и капитала

Существующие источники финансирования или структура портфелей предусматривают наличие или возможность возникновения трудности в эффективном, в плане расходов, и долгосрочном поддержании ликвидности

Существует концентрация источников ссудных средств полученных от немногих банков, которые испытают влияние одних и тех же экономических факторов или тех

Потребность в ликвидности может вырасти вместе с сокращением долгосрочных и среднесрочных источников средств

Методы и процедуры управления риском ликвидности неприемлемые

Управленческие информационные системы не поставляют полезную информацию для управления риском ликвидности

Руководством правильно не оценивается доступность источников финансирования, и отсутствующая необходимая их диверсификация. Не отводится надлежащее внимание симметричности баланса

Планы на случай  возникновения чрезвычайных ситуаций не существуют или неполны. Не берутся к вниманию затраты при использовании альтернативных возможностей обеспечения ликвидности. Существует большая вероятность того, что понадобятся чрезвычайные источники средств. В будущем улучшения не предполагается

Низкий

Руководство полностью понимает все аспекты кредитного риска, предусматривает и правильно реагирует на изменения обстановки на рынке

Методы управления риском эффективные

Осуществляется активное управление диверсификацией кредитного риска

При условиях расширения объемов кредитования применяется консервативный подход в плане структуры, сроков и средств расчетов

Исключений из методов (процедур) по кредитованию не существует или они делаются очень редко

Концентрация кредитов отвечает оптимальной диверсификации

Цена обеспечения кредитов отвечает в достаточной мере размеру кредитного риска

Объем проблемных кредитов небольшой и может быть возмещен в обычном порядке

Резервы соответствующим образом покрывают убытки. Угроза потери прибыли или капитала через кредитный риск минимальная

Осуществляется всеохватывающий кредитный анализ и реализуется практика раннего выявления рисков в момент их возникновения

Внутренние рейтинги верно определяют качество кредитного портфеля и обеспечивают раннее выявление возможных проблем

Обзор кредитов и кредитный аудит осуществляются своевременно, в полной мере и независимо

Вся методология верна и наилучшим образом охватывает все существующие риски

Умереный

Руководство достаточно хорошо знает толк в ключевых аспектах кредитного риска, предусматривает и определенным образом реагирует на изменения обстоятельств на рынке

Методы удовлетворительные

Отводится достаточно внимания диверсификации кредитного риска

Расширение объемов кредитования оправданное в плане структуры, сроков и способов расчетов

Существует ограниченное количество исключений из методов кредитования

Концентрация кредитов отвечает необходимой диверсификации

Стоимость обеспечения защищает банк от кредитного риска

Объем проблемных кредитов ограниченный и может быть возмещен за разумный период времени

Потенциальные потери в связи с кредитным риском не приведут к исчерпанию существующих резервов или не будет требовать резервирования в больших, чем обычно масштабах. Угроза потери прибыли или капитала вследствие кредитного риска находится под контролем.

Кредитный анализ удовлетворительный, равно как и системы измерения риска и его мониторинга

Внутренние рейтинги достаточно хорошо и оправданно опреляют качество портфеля

Обзор кредитов и кредитный аудит приемлем.

Вся методология в целом приемлема и достаточно охватывает все существующие риски

Высокий

Руководство не хорошо знает или игнорирует ключевые аспекты кредитного риска. Оно не предусматривает и нужным образом не реагирует своевременно на изменения обстоятельств на рынке

Методы неэффективные

Уровень диверсификации кредитного риска неприемлем

Расширение объемов кредитования агрессивное в плане структуры, сроков и способов расчетов

Существует большое количество исключений из методов кредитования

Концентрация кредитов не отвечает необходимой диверсификации

Обеспечение кредитов неликвидное, а его стоимость недостаточна.

Объем проблемных кредитов может быть большим. Может понадобиться много времени для его компенсации

Потери по кредитам могут серьезно сократить существующие резервы или требовать дополнительного резервирования в больших, чем обычных масштабах. Большая угроза потери прибыли или капитала через кредитный риск

Кредитный анализ не является всеохватывающим или его качество — низкое

Внутренние рейтинги неправильно отображают качество портфеля

Серьезные недостатки существуют в обзоре кредитов и кредитном аудите, такие как недостаточная независимость, неприемлемо длинные сроки или маленький объем анализа

Методология неприемлема. Она недостаточно охватывает существующие риски

Низкий

Руководство хорошо знает все аспекты ценового риска

Руководство предусматривает и правильно реагирует на изменения рыночных условий

В организации есть необходимый уровень знаний и отличное понимание влияния ценового риска на дела банка

Размер ценового риска обусловлен только ограниченной открытой ли нехеджированной позицией. В результате прибыль в связи с требованиями по переоценке и капитал склонны лишь к номинальному непостоянству

Размер ценового риска в основном возникает от операций клиентов и касается ликвидных и хорошо контролируемых продуктов, рынков и направлений деятельности

Можно ожидать, что частота возникновения или размер позиции останутся на существующем, равном или меньшем уровне

Методы управления ценовым риском не имеют или имеют немногие недостатки

Применяются сложные  способы и методы измерения, которые отвечают объемам и видам деятельности

Управленческая информация дает точную оценку возможной степени непостоянства и совокупного объема риска

Методы оценки отвечают  «высочайшему уровню качества»; они прошли независимую экспертизу, тестирование, разработан соответствующий пакет документов

Структура лимитов оправдана, понятная и эффективно действует. Эти лимиты отображают четкое понимание влияния на прибыль и капитал в рамках ряда определенных и разумных сценариев

Ответственность за изменение степени склонности к риску и мониторинг — отделена от принятия решений, связанных с принятием риска

Приемлемый

Руководство довольно хорошо знает толк в ключевых аспектах ценового риска

Руководство правильно реагирует на изменения рыночных условий

В организации есть необходимый уровень знаний и достаточное понимание влияния ценового риска

Размер ценового риска обусловлен умереной открытой или нехеджированной позицией; она ограниченно влияет на прибыль и капитал и приводит в связи с требованиями по переоценке к их непостоянству, но в разумных пределах

Размер ценового риска в основном возникает от операций клиентов. Банк имеет доступ ко многим инструментам для управления риском по разумным ценам с учетом размера, сроков и сложности (составляющих) открытых позиций

Можно ожидать, что частота возникновения или размер позиции останутся на существующем уровне

Методы управления ценовым риском приемлемые

Способы и методы измерения риска имеют незначительные недостатки, но они достаточны для данных объемов и сложности операций

Управленческая информация приемлемо оценивает возможную степень непостоянства и совокупного объема риска

Методология оценки приемлемая

Структура лимитов оправдана, понятная и эффективно действует. Лимиты также отображают четкое понимание влияния риска на прибыли и капитал в рамках ряда определенных разумных сценариев

Ответственность за изменение степени склонности к риску и мониторинг — отделена от принятия решений, связанных с риском

Высокий

Руководство не понимает или игнорирует ключевые аспекты ценового риска

Руководство не предусматривает  своевременно или правильно не реагирует на изменения рыночных условий

Есть лишь ограниченные знания ценового риска или ими владеют лишь некоторые сотрудники

Размер ценового риска обусловлен большой открытой или нехеджированной позицией, которая вызовет в связи с требованиями по переоценке значительное непостоянство прибыли и капитала

Размер ценового риска может возникнуть из-за операций и позиций, которые совершаются или открываются из-за представления менеджеров ли дилеров о рынках, а не в связи с операциями клиентов

Тяжело хеджировать позицию из-за ее сложности и трудности доступа к инструментам или рынкам, состояния общей ликвидности рынков или продуктов. Можно ожидать, что частота возникновения или размер позиции останутся на том же, равном или высшем уровне сравнительно с существующим уровнем

Методы управления ценовым риском неприемлемые

Способы и методы измерения

не отвечают объемам и сложности проведенных операций

Управленческая информация не дает точную оценку возможного степени непостоянства и совокупного объема риска

Методология оценки неприемлемая

Структура лимитов неоправданна, непонятная и не эффективно действует. Эти лимиты отображают недостаточное понимание влияния риска на прибыль и капитал

Ответственность за измерение степени риска и мониторинг не отделена от принятия решений, связанных с риском

Низкий

Умереный

Высокий

Руководство в совершен-стве знает все аспекты валютного риска

Руководство прогнозирует и правильно реагирует на изменения рыночных условий

Риск обусловлен позициями в иностранной валюте, которые в основному хеджированы

Прогнозируемое движение денежной массы  в основном сбалансировано или хеджировано

Существует незначительное непостоянство прибыли или капитала через поправки на конвертирование

Применяются сложные способы и методы измерения, которые отвечают объемам и сложности видов деятельности

Системы управленческой информации дают точную оценку возможного степени непостоянства и совокупного объема риска

Низкий

Структура лимитов ообоснована, понятна и эффективно действует

Эти лимиты отображают четкое понимание влияния риска на прибыль и капитал в рамках ряда определенных и обоснованных сценариев

За измерение и мониторинг риска отвечают квалифицированные лица, независимые от принятия решений, связанных с риском

Руководство достаточно хорошо знает ключевые аспекты валютного риска

Руководство соответственно реагирует на изменения рыночных условий

Риск может предопределяться открытыми позициями в иностранной валюте, которые могут быть хеджированы без препятствий с умереными расходами

Несбалансированности в движении денежных масс  прогонозируется и имеют умерены объем

Существует незначительное непостоянство прибыли или капитала через поправки на конвертирование

Способы и методы измерений имеют незначительные недостатки, но их достаточно при данном объеме и сложности видов деятельности

Системы управленческой информации на достаточном уровне оценивают возможную степень непостоянства и совокупный объем риска

Риск контроля

Умереный

Структура лимитов обоснована, понятна и эффективно действует.

Лимиты также отображают четкое понимание влияния действия риска на прибыль и капитал в рамках ряда определенных и обоснованных сценариев

Ответственность за измерение степени склонности к риску и мониторинг отделенная от принятия решений, которые связанные с риском

Руководство не понимает ли игнорирует ключевые аспекты валютного риска

Руководство не прогнозирует своевременно или не реагирует на изменения рыночных условий

Риск обусловлен значительными открытыми позициями в иностранной валюте или несоответствием в движении нехеджироанной денежной массы

Некоторые позиции могут быть деноминированы в относительно неликвидных валютах, уменьшая скорость и увеличивая стоимость хеджирования

Существует значительное непостоянство прибыли или капитала через поправки на конвертирование

Способы и методы измерений не отвечают объемам и сложности данных видов деятельности

Системы  управленческой информации, очевидно, не дают точной оценки возможной степени непостоянства и совокупного объема риска

Высокий

Структура лимитов не ообоснована, не понятная и эффективно не действует

Действует.Эти лимиты отображают недостаточное понимание влияния риска на прибыль и капитал

Ответственность за измерение степени риска и мониторинг не отделена от принятия решений, которые связанные с риском