Банковское дело

По мере развития в России межбанковских расчетов формируется и система управления межбанковскими платежными рисками.

В течение первых трех лет их внедрения действовал относительно льготный режим поддержания ликвидности коммерческих банков для обеспечения непрерывности расчетов с корсчетов. В частности, поря­док проведения расчетов допускал образование дебетового сальдо (овер­драфта) на корреспондентском счете (субсчете филиала) в РКЦ. Вместе с тем «цена» такой «льготы» была высокой: уплачиваемые проценты за овердрафт до 1 июля 1994 г. были вдвое выше ставок по срочным цент­рализованным кредитам ЦБ РФ и доходили до 420% годовых. Однако даже такие высокие ставки не обеспечили предотвращения овердрафта, суммы которого и число банков, их допустивших, непрерывно росли почти до конца 1994 г. К концу 1993 г. овердрафт имели 200 банков Рос­сии, на 1 января 1994 г. размер его составил 404,1 млрд руб., на 1 октяб­ря 1994 г. — 588,7, на 1 января 1995 г. — 347,3 млрд руб. К началу 1994 г. дебетовое сальдо отсутствовало в 47 регионах России, а 1995 г. — в 63. Десятки банков имели его в течение нескольких месяцев.

Причины дебетового сальдо: невозврат кредитов банкам их клиентами. нарушения банков в процессе проведения впутрибанковских paсчетов, когда заведомо допускались дебетовые остатки по счетам клиент тов. несвоевременное зачисление средств банкам из-за задержек, расчетах, длительное невозмещение из бюджета коммерческим банкам разницы в процентах за льготные кредиты. Обвальный кризис рынка МБК в августе 1995г. также привел к образованию овердрафта у ряда банков.

В условиях дальнейших кризисов формировалась уже картотека к корсчетам по неоплаченным расчетным документам из-за отсутствия на них средств.

ЦБ РФ отказался от ранее действовавшего «автоматического» пре­доставления овердрафта, усилил ответственность банков за поддержа­ние необходимого размера остатка на корсчете. Возможности поддер­жания ликвидности банков со стороны Банка России были расширены посредством введения ломбардного кредитования, внутридневных и однодневных кредитов для завершения расчетов.

Следует отметить, что согласно Федеральному закону от 25 февра­ля 1999 г. «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» самый главный признак инициирования дела о банкротстве этих орга­низаций — задержка платежей. В связи с кризисом 1998 г. она растет. Так, по московским банкам картотека неоплаченных документов уве­личилась к середине 1999 г. в 3 раза по сравнению с уровнем на начало этого года и составила 18,3 млрд руб. (2% пассивов).

В самый острый период августовского (1998 г.) кризиса было при­нято решение провести многосторонний клиринг обязательств банков и их филиалов при одновременном внеочередном регулировании обя­зательных резервов. Основные цели этой акции: восстановление взаим­ного доверия между клиентами и банками, ускорение межбанковских расчетов и осуществление клиентских платежей. После предваритель­ной подготовки осенью 1998 г. Банком России были проведены три мно­госторонних клиринга взаимных обязательств банков — по состоянию на 18 сентября, 25 сентября и на 2 октября 1998 г. В итоге были погаше­ны задержанные платежи на сумму более 30 млрд руб., при этом вели­чина фонда обязательных резервов сократилась на 7,1 млрд руб. Поми­мо Москвы и Московской области клиринг проводился и во многих других регионах, в которых удалось почти полностью ликвидировать картотеку просроченных платежей. К участию в многостороннем кли­ринге были допущены все банки и их филиалы, кроме тех, в которых работала временная администрация Банка России или рассматривался вопрос об отзыве у банка лицензии. В ходе многостороннего межбан­ковского клиринга в Москве и Московской области по данным Банка России получены следующие результаты (табл. 14.7).

Таблица 14.7

Показатели клиринга	Даты клиринга в		1998 г.
	18.09	25.09	02.10
Количество документов на обработку, тыс.	325	337	201
Количество исполненных
документов, тыс.	190	295	139
Сумма документов, поступивших
на обработку, млрд руб.	20	23,6	16,8
Сумма исполненных платежей, млрд руб.	8,6	10,6	11,1
в том числе:
в бюджеты всех уровней, внебюджетные
фонды и другие обязательные платежи,
млрд руб.	4,5	7,6	8,5
из них:
в федеральный бюджет, млрд руб.	0,85	1,85	0,3

Наряду с положительными результатами в ходе проведения много стороннего клиринга были выявлены и отдельные недостатки. Основной из них состоял в том, что в ряде регионов (в частности, в дотационных) отсутствовал встречный поток платежей, а это сделало клиринг неэффективным. Второй недостаток — разнотипность используемых в территориальных учреждениях Банка России программно-технических средств, что затрудняло применение единого алгоритма оптимизации платежей и замедляло проведение зачета.

В целом система управления межбанковскими платежными риска­ми в России пока еще слабо разработана. Она содержит в себе целый ряд правовых а также технических и экономических аспектов.

Технические аспекты состоят в создании Банком России условий доступа банков к информации по своим счетам в режиме реального вре­мени в течение дня и возможности на этой основе управлять своими активными и пассивными операциями.

На решение этой задачи нацелена Стратегия развития платежной си­стемы России, утвержденная Советом директоров ЦБ РФ 1 апреля 1996 г.

Для ее реализации осуществляются мероприятия по совершенство­ванию расчетных операций, переходу на более высокий технологичес­кий уровень. Главными путями дальнейшей модернизации расчетов яв­ляются создание и внедрение новых банковских технологий и электронного документооборота, оптимизация расчетной сети Банка России, разра­ботка унифицированных форматов расчетных документов.

Банком России 13 июня 1997 г. утверждена концепция системы ва­ловых расчетов в режиме реального времени, определяющая перспекти­вы развития безналичных расчетов в Банке России. Концепция признана базовой составляющей Стратегии развития платежной системы России, включает цели и задачи системы, основные принципы действия и архи­тектуру, функции подразделений расчетной сети Банка России, взаимо­действие с другими технологиями расчетов, применяемыми Банком Рос­сии, этапы реализации, принципы управления рисками и ликвидностью. Она позволит унифицировать расчеты и сократить сроки проведения расчетных операций.

Основной целью системы валовых расчетов в режиме реального вре­мени являются оперативное зачисление на счета кредитных организа­ций поступивших средств, предоставление возможности немедленного их использования.

Внедрение этой системы существенно изменит функции и ответствен­ность территориальных учреждений Банка России и подведомственных им расчетно-кассовых центров. Исходя из Концепции 24 августа 1998 г. издано Положение о системе валовых расчетов в режиме реального вре­мени Банка России № 50-П.

Вместе с тем и банкам придется перестроить свою работу — испол­нять платежи в момент поступления от клиентов, а не «собирать» их в течение дня, а вечером передавать в расчетную сеть Банка России. Кроме того, перед целым рядом банков могут возникнуть неожидан­ные проблемы. В условиях, когда у банка, испытывающего финансовые затруднения, не найдется оснований даже для небольших задер­жек с перечислением средств, «проблемные банки» будут выявляться быстрее.

Проведение этих и других мер, развитие меж- и внутрибанковского клиринга вначале в экспериментальном порядке, а затем — по мере под­готовки регионов — повсеместно позволит создать предпосылки для сни­жения потребности банков в средствах для обеспечения необходимой ликвидности, сократить объем нагрузки по расчетам, улучшить работу всей экономики в целом. Ведь ускорение расчетов всего на один день дает прирост ВВП от 1 до 2%.

В числе экономических аспектов управления межбанковскими пла­тежными рисками следует отметить прежде всего целесообразность ус­тановления определенных критериев к допуску банков к участию в рас­четах через клиринговые (государственные и частные) палаты, в частности размеров, платежеспособности, объемов, географического ох­вата платежей и др. Целесообразно предусмотреть возможность огра­ничения операций рамками двусторонних банковских расчетов, лими­тами на объемы двустороннего и совокупного кредитования в пределах операционного дня.

Меры по ограничению рисков включают в себя введение экономи­ческих нормативов, регулирующих межбанковские корреспондентские отношения.

Ведущая роль в поддержании ликвидности коммерческих банков с целью обеспечения непрерывности расчетов принадлежит Банку Рос­сии, располагающему огромными ресурсами в виде остатков средств банков на корсчетах РКЦ.

Как свидетельствует зарубежный опыт, особенно острой проблема овердрафта является в условиях широкого применения межбанковско­го клиринга. В этой связи там действует механизм оперативного досту­па банков к своим резервным фондам (например, в виде «дисконтного окна» ФРС в США или «кредита для хождения почты» в Германии)2 и контроля за их расходованием.

Решение данных проблем позволит, как это предусмотрено в стра­тегии, в дальнейшем объединить и хранить на одном счете (корсчете) в Банке России обязательные и добровольные резервы. Это принято во многих развитых странах. Соответственно банки смогут более эффек­тивно использовать свои средства, проводить гибкую политику в их Размещении на рынке кредитных ресурсов. Следует разработать и фор­му отчетности банков-агентов по расчетам при прямых корреспонден­тских отношениях о состоянии их межбанковских позиций по риску. Анализ и контроль на основе такой отчетности, особенно крупных бан­ков, позволят предотвращать системные риски, ибо с позиции таких рисков наибольшую опасность представляет крах крупного банка. Пе­редовыми российскими банками (Сбербанком РФ, Автобанком и др.) разработаны методики, позволяющие эффективно прогнозировать и контролировать состояние и динамику ликвидности в целом по банку (с учетом ликвидности филиалов) на базе управления корсчетами.

Решение различных правовых, технических, экономических и орга­низационных проблем управления межбанковскими платежными рис­ками позволит минимизировать последние, облегчить расчеты, сокра­тить общий уровень остатков средств банков на корсчетах в РКЦ и направить высвободившиеся средства на рынки: ценных бумаг, валют­ные, межбанковских кредитов, а значит, способствовать дальнейшему развитию этих рынков, повысить рентабельность банков и эффектив­ность проведения денежно-кредитной политики.

Метка: Платежная система