Банковское дело

Банковское дело

о банках, о кредитах, о процентах, о деньгах и финансах

Банковское дело

Управление кредитными рисками. Снижение вероятности наступления кредитного риска

Рубрика: Банковские кредиты

Управление риском – комплекс мер, направленный на снижение вероятности наступления кредитного риска.

Основные задачи управления кредитным риском:

  • прогнозирование вероятности возникновения риска;
  • оценка масштабов возможных убытков;
  • определение способов снижения риска и источников возмещения потерь.

Основная проблема управленческого решения «риск – результат»:

Ï      достижение максимального результата при заданном уровне риска;

Ï      минимизация риска при заданном результатирующем показателе (например, уровне доходности).

Управление кредитным риском условно включает следующие этапы:

v      распознавание риска (определение текущего риска);

v      количественная оценка риска;

v      проведение мероприятий по снижению риска (регулирование риска);

v      мониторинг риска.

Задачи управления кредитным риском и механизм их реализации на уровне отдельных ссуд представлены в табл. 5.

Табл. 5

Задачи

Содержание

обеспечения возвратности кредита и получения

процентов за его использование

Прогнозирование вероятности возникновения риска

 Анализ:

  • кредитоспособности потенциального заемщика
  • программы развития бизнеса заемщика
  • целевого назначения кредита
  • технико-экономического обоснования кредита
  • документального обоснования предложенного проекта

Расчет уровня риска

Использование методики

Установление ограничений

 Анализ:

  • возможности выделения кредита (по срокам, размерам, отраслям, видам и т.д.)
  • возможности установления процентной ставки по кредитному договору с учетом конъюнктуры
  • вероятности погашения кредита заемщиком
  • учета влияния внешней среды

Определение наиболее эффективного способа минимизации риска
  • страхование риска погашения кредита с уплатой процентов за пользование кредитом
  • предоставление кредита под генеральную гарантию солидного банка
  • предоставление кредита под поручительство
  • предоставление кредита как инвестиционной программы с вхождением в число учредителей или акционеров предприятия-заемщика
  • предоставление кредита под залог имущества и имущественных прав
  • использование договора об ипотеке
  • использование резервного аккредитива
  • использование аккредитива с рассрочкой
  • использование векселя, обеспеченного авалем
  • применение неустойки (штраф, пени)
  • формирование резерва

Принятие решений

Адекватное обеспечение, заключение кредитного договора

Рис. 5. Основные факторы, определяющие величину текущего риска

Основные факторы, определяющие величину текущего риска

Управление кредитным риском и его оценка включает два уровня:

  • риски отдельной ссуды;
  • риски кредитного портфеля банка.




Метка: