Банковское дело

1. Управление ликвидностью неизбежно связано с деятельностью всех бизнесподразделений банка, т.е. тех подразделений, отвечающих за использование и привлечение средств банка. Координация их действий — одна из ключевых задач менеджера, отвечающего за управление ликвидностью банка.

2. Планирование всех возможных операций и внешних факторов, влияющих на изменение ликвидности банка.

3. Определение приоритетности управления ликвидностью банка на данный период времени, т.е. отведение данной задачи вспомогательной или решающей роли. Доктрина, согласно которой банк должен предоставлять все хорошие кредиты, даже если он испытывает недостаток в ликвидных средствах.

4. Постоянный анализ потребностей банка в ликвидных средствах , а также анализ альтернативной стоимости активов.

Оценка потребностей банка в ликвидных средствах

В последние годы было разработано несколько методов оценки потребностей банка в ЛС.

Метод источников и использования ЛС .

Данный метод основан на двух простых взаимосвязях:

— ЛС растут , когда приток пассивов превышает рост кредитного портфеля

— ЛС уменьшаются , когда снижаются объем депозитов по отношению к росту кредитного портфеля.

Основные элементы данного метода состоят в прогнозировании величин кредитов и депозитов на данный период времени и расчета динамики их изменения.

В данном случае банк использует массу статистических показателей, некоторые из которых носят общеэкономический характер, некоторые рассчитываются исходя из предшествующего периода ( трендовые величины):

— Трендовый компонент, который строится, исходя из величин пассивов и активов за определенный предыдущий период времени.

— Сезонный компонент.

— Циклический компонент — вычисляемый как результат взаимодействия сезонного и трендового компонентов.

Метод структуры средств.

При использовании данного метода все источники средств банка разделяются на категории , в основе которых лежит оценка возможности их быть потерянными для банка. При самом общем делении можно разделить все депозиты банка на следующие категории:

1) Обязательства по депозитам до востребования и «коротким деньгам»

2) Ненадежные средства — вклады клиентов, и средства на расчетных счетах клиентов.

3) Стабильные средства.

Основное правило использование ненадежных пассивов и недепозитных обязательств состоит в сохранении их фиксированной величины в ликвидных средствах. Таким образом размер ликвидных средств по банковским депозитам может быть рассчитан, исходя из средневзвешенной оценки пропорционально существующей структуры пассивов.

Это означает, что при проведении банком агрессивной доктрины, руководство должно стараться устанавливать максимально возможную величину совокупных кредитов и держать в ликвидных резервах разницу между фактической величиной кредитного портфеля и его потенциальным объемов в будущем периоде.

Метод показателей ликвидности.

Многие банки, используют для расчета потребностей ликвидных средств ряды соотношений, исходя из с9воего опыта, а также среднеотраслевых показателей.(Нормативов ЦБ).

Как правило такой расчет предполагает использование определенных финансовых коэффициентов, называемых индикаторами ликвидности:

Касса + остатки на корр. счетах

Показатель денежной позиции. =  совокупные активы

Первоклассные долговые обязательства в ЦБ

Показатель ликвидных ЦБ =           совокупные активы

ЦБ в залоге

Удельный вес заложенных ЦБ =    общий портфель ЦБ банка

денежные рыночные активы

Удельный вес «горячих денег» =    денежные рыночные обязательства