Основы стратегического управления ликвидностью банка
Рубрика: Управление банкомУчитывая особенности условий деятельности банков, оказывающих влияние на характеристики банковской ликвидности (а это, прежде всего, крайняя неустойчивость происходящих процессов; быстрота изменения большинства условий деятельности, слабые возможности влиять на их изменение), для снижения риска от проявления этих негативных явлений в процессе управления ликвидностью, в отличие, например, от выработавшейся практики управления ликвидностью в зарубежных странах, необходимо делать акцент на развитие упреждающих, предварительных мер, а также в большей степени полагаться на внутренние возможности управления ликвидностью. Именно они в большей степени могут поддаваться необходимым изменениям.
Это, в свою очередь, становится возможным при концентрации внимания на процедурах стратегического управления. Смысл их заключается в создании необходимых условий для обеспечения бесперебойного проведения текущих платежей банка. Методы этого различны и включают в себя:
— предварительную оценку ликвидной позиции по срокам платежей активно-пассивных операций банка;
— планирование на этой основе сроков окончания вновь заключаемых сделок с клиентами (для сглаживания дисбаланса активно-пассивных операций по срокам);
— расширение источников покупной ликвидности банка;
— оптимизацию величины накопленной ликвидности банка;
— определение альтернативных сценариев развития ситуации на рынке и их влияния на ликвидность;
— разработку стратегии поведения в случае наступления непредвиденного кризиса ликвидности в банке.
Рассмотрим некоторые особенности основных аспектов стратегического управления ликвидностью в банке (рисунок). Постановку целей и задач, оценку условий деятельности банка за периоды, выбор наиболее вероятных сценариев развития событий, оценку ликвидной позиции банка с учетом альтернативных вариантов развития событий, выработку управленческих решений, направленных на снижение риска возникновения дефицита ликвидной позиции банка и минимизацию издержек.