Валютные рынки обслуживают внутренний и международный платежный оборот, обеспечивая своевременное осуществление расчетов, более эффективное использование валютных средств, получение участниками валютных операций прибыли в виде разницы курсов валют, страхование валютных рисков, регулирование валютных курсов, проведение валютной политики.
Важный элемент валютной системы — валютный курс. Существование его обусловлено необходимостью взаимного обмена валютами при международной торговле товарами, услугами, при движении капиталов и кредитов; сравнении цен мировых и национальных рынков, а также стоимостных показателей разных стран, выраженных в национальных или иностранных валютах; периодической переоценке счетов в иностранной валюте фирм и банков.
Операции «своп» («swap«) — это одновременная продажа, например, иностранной валюты на приблизительно равные суммы при условии расчетов по ним на разные даты. Нередко используют и иное определение операций «своп» — это покупка или продажа иностранной валюты на ближайшую дату с одновременной контрсделкой на определенный срок.
МЕТОДЫ СТРАХОВАНИЯ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ — это финансовые операции, позволяющие либо полностью или частично уклониться от риска убытков, возникающего в связи с ожидаемым изменением валютного курса, либо получить спекулятивную прибыль, основанную на подобном изменении. К методам страхования валютных рисков можно отнести:
Исходные данные: а) Собственные средства (капитал) банка — 39 000 000 000 руб. (по состоянию на первое число отчетного месяца). б) Требования и обязательства банка по каждой иностранной валюте, отраженные в балансе банка (т.е. истекшие валютированием на отчетную дату и незавершенные расчетами на даты, отстоящие от отчетной не более чем на два рабочих банковских дня […]
Для определения кредитного эквивалента сумм используют метод первоначальной суммы риска, при котором первоначальная сумма умножается на следующие коэффициенты перерасчета для вычисления будущей суммы риска (табл. 17.7). Таблица 17.7
Для того чтобы определить кредитный эквивалент данных финансовых инструментов, нужно сложить: а) общую сумму распределяемой стоимости (полученную по данным состояния рынка) как часть всех контрактов с положительной стоимостью;
Таблица кросс-курсов: французские франки (FF) — в десятках, иены (Ven) — в тысячах.
Валютный риск, или риск курсовых потерь, связан с интернационализацией рынка банковских операций, созданием транснациональных (совместных) предприятий и банковских учреждений и диверсификацией их деятельности и представляет собой возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов. Международная банковская деятельность охватывает:
Эти операции включают в себя следующие виды: 1) привлечение депозитов (табл. 17.3): физических лиц; юридических лиц, в том числе межбанковские депозиты; 2) выдача кредитов (табл. 17.3): физическим лицам; юридическим лицам; 3) размещение кредитов на межбанковском рынке.
