Банковское дело

Риск банка начинается непосредственно с капитала банка, которые имеют непосредственное отношение друг к другу. Поскольку капитал есть не что иное, как средства , вложенные акционерами банка на свой риск. Риск того, что доходность капитала будет слишком мала, или банк обанкротится, или акционеры получат мало, или не получат ничего. Риск, с которым сталкиваются владельцы банка, включает в себя следующие основные виды рисков, встречающиеся в банковской деятельности:

— Риск неплатежеспособности ( банкротства) банка. Риск акционеров и кредиторов ( вкладчиков) банка. Зависит от цен на акции, уровня дохода по ним, и от объема рисковых активов. Риск банкротства банка может быть оценен с помощью следующих показателей:

а) Разница между рыночными ставками по долговым обязательствам банка и аналогичными ценными бумагами правительства, и (или) других первоклассных банков

б) соотношение цены акции банка и его годовой прибыли в расчете на одну акцию

в) отношение капитала ( его чистой стоимости) к совокупным активам банка

г) структура пассивов банка, а именно соотношение краткосрочных и незастрахованных привлеченных средств к общему объему пассивов банка

— Риск злоупотреблений.

— Операционные риски. Риски, связанные с возможными провалами в системе контроля за качеством услуг , неэффективности банковских технологий, а также из-за управленческих ошибок.

— Риск несбалансированной ликвидности. Риск опасности того, что банк столкнется с проблемой недостаточности наличных и привлеченных средств для того, чтобы обеспечить выплаты по истекающим на данный момент своим обязательствам.

— Рыночный риск. Обусловлен неустойчивостью процентных ставок и котировок на ценные бумаги, что особенно отражается на банковской деятельности по управлению портфелями ценных бумаг.

— Страновой риск. Или риск политический, связанный с изменением политической ситуации в стране, а значит, и экономической стабильности.

— Кредитный риск. Вероятность того, что стоимость части активов банка, главным образом его кредитного портфеля, уменьшится или сведется к нулю, называется кредитным риском. Поскольку собственный капитал банка в отношении совокупной стоимости активов незначителен, даже при относительно небольшом проценте просроченных или списанных кредитов банк может оказаться на грани банкротства. Основные показатели кредитного риска:

а) отношение просроченных активов к совокупному объему кредитного портфеля

б) отношение списанных кредитов к совокупному объему кредитного портфеля

— Процентный риск. Влияние движения процентных ставок на величину маржи банковской прибыли называется процентным риском.

— Валютный риск. Валютный риск являются одним из банковских рисков, которым они как подвержены участники международных экономических отношений. Валютные риски — это опасность валютных потерь в результате изменения курса валюты цены (займа) по отношению к валюте платежа в период между подписанием контракта или кредитного соглашения и осуществлением платежа. В основе валютного риска лежит изменение реальной стоимости денежного обязательства в указанный период. Валютному риску подвержены обе стороны-участники сделки.

— Риск недополучения прибыли. Риск, относящийся к чистой прибыли банка (после вычета всех расходов, и налогов), известен под названием риска недополучения прибыли.

Метка: Риски